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Tuesday, April 08, 2008

跟着QFII和保险资金做人(2)数据分析篇

搞窝常客都知道俺作任何判断时候都首先要强调数据,任何经济、政策、资金流等等所谓宏观因素,最终都能在市场的成交数据上反映出来。

先拿俺在《跌跌何时休?》中提到的那个小标尺中国平安 来分析一下:

按照俺一向的“三天变红”或“三天变绿”反转的规则,平安的近期的反转是2008年3月28日,即《秤砣反转》那天,当天日均是51.774,到今天下午2点为止,今天的日均是60.76,其上升幅度距离

(60.76 / 51.774) - 1 = 17.35%

如果直接想知道“敌我”双方的力量对比时候,其实看“收盘/10日均”那列更直接,例如昨天4月7日的数字是15.1%,意思是如果你是昨天买入的,当天所有和你一样的同学平均成交成本是60.838(日均价),但在10天内,市场上其它同学的成本相对你而言,人家是挣钱15.1%,如果有人带头开溜,10天内的同学都多多少少挣钱,你的成本高于别人15.1%,就处在不利的竞争条件之下。

而这个“收盘/10日均”的百分比越高,代表“诱惑”越大,即所谓的“超买”。

那昨天这个15.1%算不算很高的诱惑呢?

瞎猜无根据,俺们“查三代”,看看中国平安的历史

关于超买和超卖:

上图是平安上市以来历史上“最红”的一段,即连续上升的阶段是2007-9-12到2007-10-12,可以看到当市场上资金想抢货的时候,超买可以是很长一段时间的,从9月20日的12.35%到10月9日,9个交易日“收盘/10日均”都高于10 %,就是说面对丰厚的利润,大部分同学都“面不改色”

所以如果想简单地根据超买和超卖去捕抓机会的话,一定又会踢到铁板的

这世界上没有单一的简单公式成功率高于50%,人家诺贝尔数学奖的家伙去主持对冲基金都破产收场,俺们又怎能寄托“深山老林找到致富捷径”的机会呢?

另一方面看,还是根据俺家“三天变红、变绿转向”的规律,其变红那天2007-9-12的日均价是99.441,“变绿”那天是140.174,计算上升幅度距离

(140.174 / 99.441) - 1 = 40.96%

那是最好的时光了,现在形势哪能和那时比,虽然只有17.35%,已经有不少机构考虑撤退了

这里顺便提句题外话,时不时总有同学说不知道啥时候该卖出?

俺很不明白为什么总有同学脑袋怎么就笔直的呢,既然3天变红是上升信号,3天变绿当然就是卖出啦,这还用教吗

上图的话2007-9-12买入,2007-10-12卖出呀。

注意:这种“三天变红、变绿转向”的方法有局限性:

这世界上没有任何方法100%正确的,这种方法当然也不例外,在大盘上下震荡剧烈,如前2、3周时间,不少个股一天是3天变红,第二天又“3天变绿”,用这规则还带来亏损

为什么老用中国平安 作标尺?

太简单了,它是炒股高手的十大持股之一呀,关注它也等于关注保险资金的动向,而且它还有个“沟通内外”的作用,即H股,其H是香港恒生指数成份股之一。

当关注“港股卖空”数据时,必然少不了它,这是昨天收盘后的港股卖空记录:

 

恒指卖空总金额35.69亿,离80亿警戒线仍远,但上了50亿就要小心了。

总金额虽然还少,但中国平安的3.79亿占了恒指卖空的超过10%,而且是被卖空的第二位,这种形势就要小心了,因为A+H已经是中国股市溶入世界金融的一个主要枢纽。

 

参照:

跌跌何时休?

秤砣反转

上证综合指数与摩根士丹利中国A股基金CAF对比

摩根士丹利中国A股基金CAF

炒股高手


关联文章
52条同学们的留言啦 to "跟着QFII和保险资金做人(2)数据分析篇":
丁香 - 4/8/2008 3:16:00 PM
沙发!!
匿名 - 4/8/2008 3:27:00 PM
炒股高手的持股情况
怎么查啊
搞搞姐
爱搞搞 - 4/8/2008 3:37:00 PM
有没有搞错,超链接,超链结,养成点击超链接的好习惯!!!

执伞孤僧 - 4/8/2008 3:33:00 PM
好文
搞搞粉丝 - 4/8/2008 3:43:00 PM
搞搞姐好勤奋!继续期待精彩文章!
aa - 4/8/2008 4:07:00 PM
卖空总金额35.69亿
是3.79亿吧?
爱搞搞 - 4/8/2008 4:45:00 PM
没错 是恒生指数的
珠江两岸 - 4/8/2008 4:22:00 PM
每次阅读搞搞姐的心得
总会感觉到一种新鲜的思路
现在每天都在用搞窝的股票工具研究关注的十几只股票
呵呵、
有时在想:用的人多了,会不会把搞窝累坏掉呢?
匿名 - 4/8/2008 4:38:00 PM
感谢搞搞啊,又送来大餐了
十哈 - 4/8/2008 4:50:00 PM
搞搞的思路深入潜出。说的再明白不过了。

再次谢谢搞搞。

广先生 - 4/8/2008 4:53:00 PM
前期看搞搞的文章一直关注中国平安
果如搞搞所料跌到51元附近跌不下去了
昨天也跟着买了点平安
成本价61元
如果机构15%的利润也跑路
俺不是又要站岗了?
爱搞搞 - 4/9/2008 3:17:00 AM
怎么51不买61却去买呢?人家都挣20%卖给你了。
itdod - 4/8/2008 4:53:00 PM
继续跟踪学习。搞搞 赞!
PANPAN - 4/8/2008 5:32:00 PM
谢谢搞姐的功课,非常实用。
建议大家结合自己的投资理念运用此工具,会达到意想不到的效果^^
小记 - 4/8/2008 5:55:00 PM
根据搞搞姐的工具,抓住了前段时间的房地产、银行板块。
振荡的时候,有15%的收益就很满足了。
美丽新世界 - 4/8/2008 5:59:00 PM
“三天变红、变绿转向”的方法有局限性--谢谢搞搞的提醒,这个问题一直困惑着我,我想应该有办法可以解决的,:)
far8008 - 4/8/2008 7:44:00 PM
搞搞,你的东西太好了。结合你今天的理念,我还是建议把超跌的选股方法整理不来,那样我们就又多了一个工具啊,结合超买和超卖,估计怎也会有10%的收益吧
爱搞搞 - 4/9/2008 3:16:00 AM
超跌可以超跌很长时间,超买也一样,光看这个会亏死的。
天高任俺飞 - 4/8/2008 8:19:00 PM
哈哈,总算懂了一点哈.
jing - 4/8/2008 9:35:00 PM
搞搞姐姐辛苦了,跟着你学了很多东西,每次都有收获。
leo206 - 4/9/2008 12:05:00 AM
哈哈,用了搞窝工具,真的可以高卧炒股了。谢谢搞搞。
根据搞窝侦测工具,明天大举买进超跌的jzwf焦作万方( 000612 深证)
http://www.aigaogao.com/tools/avgprice.html?s=000612

Richard - 4/9/2008 8:03:00 AM
现在的成本价(单股) 工具不能查询港股,想问问有没有其他地方是能查到单只港股的过往成交金额的?在Yahoo Finance有过往成交量,就是到处都没成交金额。。。
坏坏 - 4/9/2008 8:43:00 AM
哎呀,我刚买了中国人寿,成本价是31.89,看软件是第一天绿,看来不妙啊,谢谢搞搞姐!就是不知道有我大吗?
far8008 - 4/9/2008 9:05:00 AM
爱搞搞 - 4/9/2008 3:17:00 AM
怎么51不买61却去买呢?人家都挣20%卖给你了。
所以啊,散户们一般都担心51的时候,还要下跌,所以不买,而且反转后刚涨的时候觉得不放心,等涨了几天了,才觉得涨势确认了,进入,可是这时候至少20%的利润已经没有了,而且增加了风险,根据散户的原则,一方面我们小散们要改变操作方法,买跌卖涨。而且只操作基金重仓或是券商重仓,也就是大家公认好股。那样即便套住,估计也没多少,而且肯定回来的,但是一定要注意买入时间。
感谢搞搞的回复啊,你那么忙,谢谢。
荆棘鸟 - 4/9/2008 9:19:00 AM
不听搞搞的,总是吃亏。最近几次3日均翻绿都不愿意出来,总怕踏空。结果呢,被套更深。
建议搞搞不要轻易用双引号,上次阅读做好反弹结束的准备那篇文章,就是因为双引号,误解了搞搞的意思,结果吃亏了。
爱搞搞 - 4/9/2008 10:58:00 AM
哈哈 一篇文章那么多字 你就看到一对双引号呀?
leo206 - 4/9/2008 9:30:00 AM
“三天变红”或“三天变绿”反转的规则,
+看准低价坚决买入的决心
+“三天变红”补仓
+三天变绿 or均线构成阻力位 卖出
=增加利润,减少风险的买入时间

我前天买入了焦作万方(基金重仓超跌股),昨天补仓,打算等到32元左右卖出。因为20日均线构成阻力位。

搞搞,这个理解和操作思路是不是更加积极和激进了一些??
z先生 - 4/9/2008 9:32:00 AM
平安股价上升,估计是平安保险将连接险等资金认购新基金,而条件是这些基金需购买一定量的平安股份以维持平安股价,平安股价到一定位置上不去的,基金反手会做空。
far8008 - 4/9/2008 9:49:00 AM
leo206 - 4/9/2008 9:30:00 AM
“三天变红”或“三天变绿”反转的规则,
+看准低价坚决买入的决心
+“三天变红”补仓
+三天变绿 or均线构成阻力位 卖出
=增加利润,减少风险的买入时间

我赞同你的方法,但是你一般怎么衡量超跌啊?个股的收盘/10日均,都不太一样。有的到-20%,有的到-9%就开始反转
老庄 - 4/9/2008 10:33:00 AM
实时板地的数据不实时刷新了
爱搞搞 - 4/9/2008 10:56:00 AM
我这暂时没问题 如果你电脑内存少可能会有影响的。
搞搞粉丝 - 4/9/2008 11:08:00 AM
搞搞的工具可能在调整市不太好用,在单边市比较好用。
kevinou - 4/9/2008 11:38:00 AM
发现“收盘价/10日均价”这个指标很好用。
搞搞,条件选股工具可不可以加上“收盘价/10日均价”这一指标呢?
far8008 - 4/9/2008 1:05:00 PM
又一个请求搞搞把收盘价/10日均加上的,不过我想了想觉得还是用日均价/10日均价更好一点,以防大户骗线。把收盘价最后拉高或者砸低
leo206 - 4/9/2008 1:06:00 PM
far8008 - 4/9/2008 9:49:00 AM
一般怎么衡量超跌啊?个股的收盘/10日均,都不太一样。有的到-20%,有的到-9%就开始反转

搞搞语录:““收盘/10日均”的百分比越高,代表“诱惑”越大,即所谓的“超买”。”
反之,如果收盘/10日均”为负数,且百分比越高,代表所谓的“超卖”。或者超跌
leo206 - 4/9/2008 1:08:00 PM
条件选股工具可不可以加上“收盘价/10日均价”这一指标呢?
替搞搞回答:
单独看“收盘价/10日均价”,可能会误导自己。
leo206 - 4/9/2008 1:16:00 PM
搞搞语录:““超跌可以超跌很长时间,超买也一样,光看这个会亏死的“,
对于超跌的股,必须看到”三天变红“的信号。
可以大着胆子在自己判断的超低点买少量试试水。看到”三天变红“的信号再主动补仓。
把”买入“和”增持“上自己控制一下节奏。
匿名 - 4/9/2008 1:49:00 PM
没有一个指标是万能的。搞搞姐说了,”三天变红“后买入也可能亏损。
danky - 4/9/2008 1:52:00 PM
没什么好说的,一个字-- 补仓 !
爱搞搞 - 4/9/2008 2:04:00 PM
我这篇可没这意思。
far8008 - 4/9/2008 2:20:00 PM
其实怎么选都要结合大盘和个股的历史情况来考虑。在低位的超跌那就可以买点,高位的超跌当然要离远点
Albert - 4/9/2008 2:32:00 PM
搞搞那个实时板块对除权好像没有做处理
有没有办法复权呢?
ella - 4/9/2008 2:38:00 PM
偶然的机会来到搞搞这里,看来是非常幸运的事情。
原本对理财没有兴趣的我,看了10天半个月搞搞的网站,也开始认真的学习。

谢谢搞搞。
猪头 - 4/9/2008 4:08:00 PM
诺贝尔奖木有数学的说^_^

不过说的好有深度,慢慢复习ing
搞搞江郎 - 4/9/2008 9:32:00 PM
技术分析 死就一个字
爱搞搞 - 4/10/2008 6:49:00 AM
不屑技术分析,第一个死。
真想弄懂 - 4/9/2008 11:11:00 PM
分析软件很有特点,各种符号代表何种意义?是否有相关说明,在那里?可否给出连接?
爱搞搞 - 4/10/2008 6:48:00 AM
每列的列头就是超链接,点击到说明。
搞搞追求团 - 4/10/2008 12:22:00 AM
GG姐 观察卖空的目的是否用来判断市场的总体看空程度?来判断是否熊
真想弄懂 - 4/10/2008 9:29:00 PM
谢谢!!先前真不知道!!
solar light - 5/4/2008 3:57:00 PM
好东西啊
木叶豹象 - 9/17/2009 2:25:00 PM
已阅。