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Sunday, May 31, 2015

尼玛,中国股市终于有了2010年华尔街式闪电崩盘

2015年5月28日注定是要被载入中国股市史册!关于528惨案你已经看过不少情绪激昂的文章,可是你知道

它是怎样做出来的吗???

本文准备告诉你整个犯案过程,还有就是为啥你手上的票票亏得比别人多!!!

 

先让俺们回顾一下528惨案发生的过程:

杯具从下午2点30分开始,当时虽然上证指数及其它指数都跌了3%有多,但基本还是在正常范围内,可是从那以后到收市短短的30分钟内,上证指数就如断崖般下坠。

最终,上证综指收于4620.27点,下跌6.5%;深证成指收于15912.95点,下跌6.19%;中小板指数和创业板指数分别下挫6.3%和5.39%。当日成交金额继续放大,高达2.3万亿元,两市600余只个股跌停。

当天收市后,暴跌的消息登上了所有媒体的头版,怨声载道还有各式段子刷遍微信朋友圈,大家都在问同一个问题:

为什么???还有谁干的?

首先别怪政府,千万别类比530惨案,因为那时候中国大力发展房地产,打击股市情有可原,而中国现在要靠万众创业拉动经济,没有热火朝天的股市,哪来创业动力?

更不是前期已经清仓满手现金的机构或个人,那毕竟是少数,因为大牛市里机构满手现金踏空是会被基民捶扁的,所以机构再怎么也只希望正常调整,而不是暴跌把老百姓的钱吓回定存或支付宝去,普通人没了股市一样活,金融机构没了股市他们只好喝西北风,想想过去10年证券公司的同学多么羡慕房地产各行业的腐败份子啊,所以暴跌绝不是金融行业的同学希望看到的。

 

一、528和530的区别

社会舆论都把528和2007年的530作类比,但大部分同学都忘记了一个很简单的案发经过:

2007年5月29日,财政部在深夜发布了一条消息,将股票交易印花税从千分之一升至千分之三。此时中国股市的大盘已经一路从两千多点攀升到四千多点,财政部的这项举措,就是旨在调控股市的过热。

消息发布次日,5月30日,中国股票狂跌,许多股票一路跌停,上证指数由4334点跌到了3404点,跌幅创当年之最,这次股票震荡被称之为“530事件”。

两个前提条件不同

这里有一个常见的中国式逻辑缺陷,就是前提假定。

前提一:上次5月29日半夜鸡叫,导致5月30日股市开市暴跌,那是无论机构还是散户,大家集体用脚投票的结果;而528发生在下午2:30后开始,没有任何所谓预警式重大利空消息导致;

前提二:2007年的5月30日时中国股市没有指数卖空,而现在528是可以通过沽空期指获利!

结论:530和528虽然时间相似,但成因一定是完全不同的,根本不能类比。

 

二、案犯动机

有了以上结论,那到底是谁导演了这次暴跌?我们首先要想想:

暴跌谁最开心?

用侦探思维来推测,谁因为谋杀案发生而取得利益的话,谁的嫌疑最大!

答案其实很简单:

大笔买了期货指数认沽合约的同学!

尤其在接近5月倒数第二个月末交易日,俺不知道是谁,无论是在境内还是境外买的,都是最大的嫌疑份子。

可话又说回来,不像市面上那些信口开河的财经砖家,木证据俺是不能随意下结论滴。

爱搞搞同学可是高大上数据分析程序狗呀,当然要用数据论证呀。这就是俺写文章的悲催之处,码的不是字,是大量的数据查询统计,光下面的手工统计就花了2天10小时,泪崩ing......

 

三、案情回播

话说528那天下午2点半,俺正因为2个模拟仓的日盈利分别达到11%和5%以上而开心得屁颠屁颠地,因为10个票票有6个涨停板,满手的神创板次新股重组股,大盘指数虽然暴跌,也貌似与俺无关,想着马上半个小时收盘了,于是跑去看砸盘。

俺从2点半开始一直盯着俺家手机版的板块工具看热闹做截屏,基本1分钟截一个图:

中间第4列“收盘/日均”是俺经常用来观察砸盘或拉盘的重要指标,意思就是本来大家今天的平均成本“日均”是100块,而现在这个数值是-5%,也就是说成交价格是95,偏离日均价很多,如果成交量足够大的时候,日均价100就会被拖低,可能变成99、98......反之拉升也是一个道理。

当时指数暴跌,无疑这列全是负数,但哪个板块负数值更大,当然就是带头俯冲的罪魁祸首啦。

但是最上面的石油、银行、保险三大权重板块,它们在指数里面所占比例比较大,所以哪怕它们绝对值不是最高,但影响举足轻重。

从技术层面来说,右上角那几个上证之类的指数也是由不同个股组成,假如构成个股被打压严重,就能带动指数暴跌。

收市后俺根据从2:30开始的约30个图归纳成这样一个excel表格(花了5个小时慢慢手工填的,认真看,表中自有钱宝宝):

见上图,俺设计了个表,按照俺截屏时间顺序,从2:30分开始,把第4列“收盘/日均”负数值最大的头8位板块填入,和右边各大指数对应,从中观察规律。

从上表2:30到2:50的数据可以看到这些:

1、右边指数变化表明,暴跌是由上证50带动的,然后蔓延到上证180

2、本来指数-3%左右都是正常的调整,但真正的所谓恐慌性暴跌俺把它定义在普遍的-5%,也就是2点49才出现,但这里有可能是俺截屏漏了前面的时间,但2:49时候普遍板块收盘/日均得平均值(第二列)只有-3.45%,相对于右边指数一堆-5%以上,可以看出指数成份股平均跌幅比整体股市的个股更高!

3、三大权重板块只有石油参与了第一轮推手,还有就是大部分坚定价值投资的同学喜爱的券商板块!

离收市最后10分钟,再看看是怎样的节奏:

上图,倒数第二个5分钟,俺们看到第二列的“板块收盘/日均”达到-4.91%,终于慢慢接近右侧指数的范围,也就是股民们开始吓得跟抛了!

再看看最后5分钟:

因为两点55分到57分变化太快了,俺不由得连续截屏,可以看到上面啥钢铁贵金属板块的也加入砸盘战团了,再看看最后关键的2分钟:

最后的两分钟口味很重,信息爆表,请听俺慢慢道来:

1、“危险”的次新板块

看到次新股板块了吗?大部分价值投资同学说不敢玩天天涨停的新股,觉得迟早爆,但我们从上面看来,一直没看到次新板块进入前8名,只有这2点58分的时候忽然飞了进来,俺翻看了前面的2点57的图,发现前1分钟它还安详地排在第45位,数值是-5.13%!!!

于是这-5.13%直接变成-6.27%就成了最大的疑点。

2、右边的上证180和上证50

在最后两分钟,2点58和59分,分别有了轻微的回弹,上证180从-6.73%变-6.67%,上证50从-6.58%变-6.51%,还有沪深300......,别小看这小小变化,它的特别之处是:为啥收盘前2分钟有同学买货捏?谁那么精准?一定不会是散户,在这短短的收市前10分钟,小散估计都吓懵了,哪还记得买货,哪怕想下单,大部分零售客户炒股软件都成交不了。

好了,揭谜底吧

根据上证指数变化不大,但上证50和180的开始和结束的变化规律,这是股指期货的同学搞的鬼,尤其是最后两分钟,可能有部分平仓盘或融券盘买入之类,他们高位卖出,收市前低位买回来。

 

五、神秘的次新股惨案——2010年华尔街的闪电崩盘

话说因为俺两个模拟盘全是次新股,以为凭着6个板票,哪怕另外4个表现一般也能总体收红,谁知收市一看,俺说咋板板挪位置了捏?原来俺6个涨停板变成3个跌停板,另外3个跌幅8%以上,也接近跌停了。

有两个票票直接从涨停板跌到跌停板,看趋势图就发生在临收市前最后几分钟!

这不由得让俺闻到一股熟悉的气味:2010年华尔街的闪电崩盘!

1、2010年华尔街的“闪电崩盘”的典故

2010年5月6日(咋又是5月?),道琼斯指数在20多分钟内暴跌998.5点,约9%,其中最剧烈的600点下跌发生在5分钟内,之后指数又大幅回升。这一交易日也创下美国股市有史以来最大单日盘中跌幅,堪称华尔街历史上波动最为剧烈的20分钟。

惨案发生后多年都在破案侦查过程中,直到5年后的前不久,2015年4月21日,美国司法部宣布一位伦敦的英国电脑天才萨劳是作案嫌疑犯,并恳请英国警方配合引渡他到美国受审,美方说这同学自己编写的下单程序采用欺骗手法,不断下单同时撤销,以便误导对手盘改变买卖价格,从而操纵指数,而他自己则趁机买卖期指合约赚钱,估计,在2010年至2014年期间,萨劳通过交易美股标普500指数期货合约总共盈利4000万美元。

他这种方法之所以能成功是因为美国有价证券市场上超过50%的交易量是由高频交易完成的,也就是说电脑程序对电脑程序,但也正因为电脑程序判断决策太快,导致反而很容易被欺骗,比如我给你,我不给你,我给你......但价格误导性的朝着一个方向去的时候,另一个趋势式傻瓜线程就会中计跟随......

假如这种方法用在中国股市呢?俺不由得浮想联翩......

2、528部分次新股从涨停到跌停的真相

比如某次新股,正在涨停板,有N手买单封住涨停板,假如马上几分钟就要收市了,其它证券席位已经撤销买单,然后俺抛出大手卖单把封涨停的吃完,然后发现下面根本没买盘,然后就直接扫到跌停板鸟。

不相信?

给你看实例:这是鲍斯股份528那天2:54分的交易明细

可以看到很典型的完全断档,非常少的成交量,直接去到跌停板。

那天类似情形的还有星光农机和盛洋科技等等。

对于上面讲到的次新股板块1分钟内巨幅震荡,还有个股这种临收市前的由于缺乏对手盘而高台跳水的模式,都不由得让俺脑海里总出现这个问题:,

为啥发难会在最后5分钟?啥方法能保证最后2分钟扳倒对手?

 

六、股指期货下的中国股市新形势

所有的上述疑问直指一场有预谋的期指大战。

不要以为股指期货是大户们的玩意不关我们小散事,这次事件你就知道了,大蓝筹恰恰是重要指数的组成列表,大机构要打压指数赚钱,第一时间就不计成本地打压列表内个股。

咋样疯狂法?

俺给你举个528栗子吧

1、528最大的黑手:中石油、中石化

刚好俺正在研制新的炒股工具,其中有收集15分钟的成交数据,根据数据库查询结果,看到这个最疯狂滴家伙:中国石油/601857

经过计算,最后15分钟中国石油成交总金额是4.17亿,偏离当天日均价-4.75%,上一个15分钟成交2.78亿,偏离当天日均价-3.82%。

其实相对于次新股来说,几亿的成交,哪怕全天44亿也不算多,但其它股票不是权重,象中石油中石化这类,平时不用,关键时候用来砸盘就很顺手,528那天最后的30分钟,这两家伙拍档出来行凶。

 

2、528参与打压最重的个股清单:

根据上面的规则,俺在上证50指数清单内检查了一下那50个个股,发现在当天2点半后开始最疯狂打压的是以下个股:

中国石油/601857.SH,中国石化/600028.SH,中海油服/601808.SH,中国重工/601989.SH,中国建筑/601668.SH,中国铁建/601186.SH,中国交建/601800.SH,中信证券/600030.SH,广发证券/000776.SZ,招商证券/600999.SH,海通证券/600837.SH,中煤能源/601898.SH,上港集团/600018.SH,宝钢股份/600019.SH

假如你买了以上个股,看到熟悉的名字会不会感到很受伤?

 

七、未来的中国股市走势预期:

短期下周:

假如上面股指期货的阴谋论推论是正确的话,那么这些同学还是得平仓获利,而股指期货平仓方法就是买入,也就是自己给自己挖坑。

所以下周,一个大幅度的反弹还是可以期待的,不过别高兴地以为人家买入的资金是抄底,那是平仓哦同学,所以石油券商之类如果下周有一天行情,哪怕俺家炒股工具显示有大资金流入,俺也绝不会上当。

俺还是老老实实炒回次新股吧,尼玛上证50和180之类的成份股太吓人了,升的时候不升,跌的时候一样往跌停板里打。

尤其是石油和券商板块,被期货同学当枪使了,人家砸盘不计成本的,因为股票哪怕小亏,只要指数期货高杠杆地赚钱,两边一平均还是赚翻了,只可怜那些老老实实谨守蓝筹价值投资滴小散同学。

 

三个月内的中期

俺在上篇《大金融为国被压制》已经说得很明白,大金融尤其券商板块注定短期内是无法一振雄风滴,哪怕是528大跌,也无法改变这种国家政策上的短期冷静期。

市场上的资金无处可炒,只能去最热的所谓次新股和重组板块,这里一直积聚着市场上最活跃的大资金,528临收市前最后3分钟被技术性出猫腻而打败的个股,自家大钱已经砸上面了,假如俺是所谓的主力,反正是自家各抱自家孩子吧,529是最有趣的观察各路资金动向的机会。

不少同学说神创板市盈率虚高,很危险,其实你冷静地想想,10个涨停板的虚高,只要一个资产注入的公告股价就被填实了,所以即使是最神的暴风科技,在调整一段时间后,坐等收购其它互联网公司的公告吧,只要它的并购生意运作得好,它前期300多的最高价也最终能被超越的。

现在的疯狂市是资金太多涌入,而股市里的上市公司不够多导致的,短期也无法解决,所以在注册制和三板转板机制实施到来之前,神创板注定会是神话频出的创富乐园。

 

长期:

但无论最近几天或一两月内情况如何,金融牛市格局未变,中国经济已经步入衰退,不靠新行业带动是无法减弱退化速度的,所以所有的软性行业,影视娱乐、IT互联网移动互联网、制药生物工程和金融行业都是国家重点扶持的行业,而这些行业中,能在整个社会都取得巨大影响的惟有金融业,而中国股市又是其中的龙头,所以这次的大牛市是国策的战略性调整和部署,不容置疑。

综述,528事件,有同学利用高频交易指数期货赚足了散户的钱,中国股市终于从单边市低级形态转向高级全方位金融模式,而这类事件将来还会层出不穷,这是一个机构消灭散户的进程。

看到祖国如此繁荣富强地向华尔街看齐,俺感到无比欣慰。

 

延伸阅读:

他!一手制造美股闪电崩盘

大金融为国被压制

 

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26条同学们的留言啦 to "尼玛,中国股市终于有了2010年华尔街式闪电崩盘":
翰林 - 5/31/2015 9:34:00 PM
作为我们小散怎么应对这种情况?!保证小散自身的利益这个是我们考虑的重点。
W底 - 5/31/2015 9:41:00 PM
搞姐啊,这么幸苦,写这么多东西,我真觉的太难为你了。
天顺神马 - 5/31/2015 10:03:00 PM
搞姐幸苦了,谢谢你的文章,长知识
Stefanie - 5/31/2015 11:08:00 PM
次新股和神创板是资金暂时安全的港湾,而且没有融资融券盘,买盘和卖盘都是实实在在的。搞姐,对吗?
爱搞搞 - 6/4/2015 7:23:00 AM
To:Stefanie
有没融资融券我不清楚,泡沫比较大是肯定的,就看各家能否捣腾资产进去填实,未来会有个股分化了。
howjolin-内蒙-召林 - 6/1/2015 12:35:00 AM
以数据说话,令人信服!只是搞搞太辛苦了,多谢你为我们小散指明了大势!
xzm - 6/1/2015 7:02:00 AM
多年关注,未曾留言,惭愧。此文经典,搞搞老师付出良多,学过之后收获很大,再不留言对不起搞搞老师。赞!由衷感谢搞搞老师分享!
倚天剑 - 6/1/2015 10:53:00 AM
佩服,佩服,一看就明白了飞流直下三千尺的原因,谢谢搞组的辛苦努力。
horace - 6/1/2015 3:25:00 PM
我不大认同全部观点,相反高频已经引起上级的重视了 , 对应这个是 证监专门做出来的。 真的需要压力测试。 5.30 证监出来喊过话。因而 苦了 上述黑天鹅的小散(包括我)。 同样,如果真的是高频,所有盘都有暴跌的可能,炒得越高的反而跌得更厉害。还是杠杆。

为啥平安限制融资,

同样,5.28 早就下文是调杠杆的最后期限,也因为前期 券商 埋下的 成本线已经很低(玩杠杆的), 就是通过他做突破口做测试。。。。

最后 谁发出来,这个真的去查清楚才 知道最终原因,但现在 证监都没发出来, 那就是有猫腻。


爱搞搞 - 6/4/2015 7:27:00 AM
To:horace
高频领导早知道,有部分还是在领导眼皮底下,不过我对这次是故意做出来的压力测试持保留意见,谁做的我不知道,但一定是有人做滴。
horace - 6/1/2015 3:27:00 PM
尾盘直接有 20%的神创板 基本可以 离开你的票池了。
爱搞搞 - 6/4/2015 7:25:00 AM
To:horace
也未必,但尽量会小心,其实我选的一般都是成交量偏大的,比如日成交量10亿以上,真看各家操盘人的填充水平
horace - 6/1/2015 3:54:00 PM
亏得多的。 就是 前期庄(融资融券)客的成本。

所以 。 小散可以进去了。

5.28 尾盘是给 融资 测试, 5.29 开盘15分钟就是给 融券的 测试。

证监主动去泡沫,这个 真的下狠心了。后面一定有大龙凤。
第二天 - 6/1/2015 4:06:00 PM
从综合因素上给大家分析了不但不用担心大盘技术问题,而且连主力操盘问题都不用担心,因为强调的主力机构就是阴谋洗筹,不会改变大盘技术上升趋势。
horace - 6/1/2015 5:20:00 PM
下一步 压力测试将会是。。。。。
kelly - 6/6/2015 12:05:00 PM
中国股市内幕交易蛮多的。各种奇葩情况都有
户型终结者 - 6/7/2015 6:33:00 PM
教主雄文,来晚了,支持一把
沈沉 - 6/8/2015 12:48:00 AM
精彩
http://www.survetementpascherpc.fr - 6/17/2015 3:28:00 PM
高高在上的mm赏了我一个黑脸不说,还要重新再一边去再填一次,再排一次队,最冤枉的是我自己觉得明明很用心听,也想不起来当时我内部短路都想了些什么?感觉上脑袋总是被庞大的线程霸占了内存,程序已关,进程还在!

俺妈说,她这次来探亲,短短十几天已发现我有类似病症N次了。
路人甲 - 7/2/2015 10:06:00 PM
最早看穿的高手? 佩服
http://www.aa31.fr - 9/22/2015 3:18:00 PM
The value of life lies in the direction of efforts.
哈哈,06年追过你的部落格,特来问好c
http://www.skyblueparachutisme.fr - 10/15/2015 9:42:00 AM
支持搞搞!!!
http://www.bloodsnow.fr - 11/25/2015 8:17:00 AM
教主雄文,来晚了,支持一把
victoria secret uk - 12/11/2015 11:47:00 AM
There must be something that is the best thing to do.
najstariji beogradski portal - 2/9/2016 11:54:00 PM
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apartmani zlatibor - 2/10/2016 1:48:00 AM
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sfwo - 7/25/2017 9:09:00 PM
I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites!
老粉再来挖坟。。。 - 2/1/2018 4:32:00 PM
今天A股跌的嗷嗷的,来看看搞搞姐的文章压压惊。。。谢谢搞姐


老粉Flora