尼玛，中国股市终于有了2010年华尔街式闪电崩盘

2015年5月28日注定是要被载入中国股市史册！关于528惨案你已经看过不少情绪激昂的文章，可是你知道

它是怎样做出来的吗？？？

本文准备告诉你整个犯案过程，还有就是为啥你手上的票票亏得比别人多！！！

先让俺们回顾一下528惨案发生的过程:

杯具从下午2点30分开始，当时虽然上证指数及其它指数都跌了3%有多，但基本还是在正常范围内，可是从那以后到收市短短的30分钟内，上证指数就如断崖般下坠。

最终，上证综指收于4620.27点，下跌6.5%；深证成指收于15912.95点，下跌6.19%；中小板指数和创业板指数分别下挫6.3%和5.39%。当日成交金额继续放大，高达2.3万亿元，两市600余只个股跌停。

当天收市后，暴跌的消息登上了所有媒体的头版，怨声载道还有各式段子刷遍微信朋友圈，大家都在问同一个问题：

为什么？？？还有谁干的？

首先别怪政府，千万别类比530惨案，因为那时候中国大力发展房地产，打击股市情有可原，而中国现在要靠万众创业拉动经济，没有热火朝天的股市，哪来创业动力？

更不是前期已经清仓满手现金的机构或个人，那毕竟是少数，因为大牛市里机构满手现金踏空是会被基民捶扁的，所以机构再怎么也只希望正常调整，而不是暴跌把老百姓的钱吓回定存或支付宝去，普通人没了股市一样活，金融机构没了股市他们只好喝西北风，想想过去10年证券公司的同学多么羡慕房地产各行业的腐败份子啊，所以暴跌绝不是金融行业的同学希望看到的。

一、528和530的区别

社会舆论都把528和2007年的530作类比，但大部分同学都忘记了一个很简单的案发经过：

2007年5月29日，财政部在深夜发布了一条消息，将股票交易印花税从千分之一升至千分之三。此时中国股市的大盘已经一路从两千多点攀升到四千多点，财政部的这项举措，就是旨在调控股市的过热。

消息发布次日，5月30日，中国股票狂跌，许多股票一路跌停，上证指数由4334点跌到了3404点，跌幅创当年之最，这次股票震荡被称之为“530事件”。

两个前提条件不同

这里有一个常见的中国式逻辑缺陷，就是前提假定。

前提一：上次5月29日半夜鸡叫，导致5月30日股市开市暴跌，那是无论机构还是散户，大家集体用脚投票的结果；而528发生在下午2:30后开始，没有任何所谓预警式重大利空消息导致；

前提二：2007年的5月30日时中国股市没有指数卖空，而现在528是可以通过沽空期指获利！

结论：530和528虽然时间相似，但成因一定是完全不同的，根本不能类比。

二、案犯动机

有了以上结论，那到底是谁导演了这次暴跌？我们首先要想想：

暴跌谁最开心？

用侦探思维来推测，谁因为谋杀案发生而取得利益的话，谁的嫌疑最大！

答案其实很简单：

大笔买了期货指数认沽合约的同学！

尤其在接近5月倒数第二个月末交易日，俺不知道是谁，无论是在境内还是境外买的，都是最大的嫌疑份子。

可话又说回来，不像市面上那些信口开河的财经砖家，木证据俺是不能随意下结论滴。

爱搞搞同学可是高大上数据分析程序狗呀，当然要用数据论证呀。这就是俺写文章的悲催之处，码的不是字，是大量的数据查询统计，光下面的手工统计就花了2天10小时，泪崩ing......

三、案情回播

话说528那天下午2点半，俺正因为2个模拟仓的日盈利分别达到11%和5%以上而开心得屁颠屁颠地，因为10个票票有6个涨停板，满手的神创板次新股重组股，大盘指数虽然暴跌，也貌似与俺无关，想着马上半个小时收盘了，于是跑去看砸盘。

俺从2点半开始一直盯着俺家手机版的板块工具看热闹做截屏，基本1分钟截一个图：

中间第4列“收盘/日均”是俺经常用来观察砸盘或拉盘的重要指标，意思就是本来大家今天的平均成本“日均”是100块，而现在这个数值是-5%，也就是说成交价格是95，偏离日均价很多，如果成交量足够大的时候，日均价100就会被拖低，可能变成99、98......反之拉升也是一个道理。

当时指数暴跌，无疑这列全是负数，但哪个板块负数值更大，当然就是带头俯冲的罪魁祸首啦。

但是最上面的石油、银行、保险三大权重板块，它们在指数里面所占比例比较大，所以哪怕它们绝对值不是最高，但影响举足轻重。

从技术层面来说，右上角那几个上证之类的指数也是由不同个股组成，假如构成个股被打压严重，就能带动指数暴跌。

收市后俺根据从2:30开始的约30个图归纳成这样一个excel表格（花了5个小时慢慢手工填的，认真看，表中自有钱宝宝）：

见上图，俺设计了个表，按照俺截屏时间顺序，从2:30分开始，把第4列“收盘/日均”负数值最大的头8位板块填入，和右边各大指数对应，从中观察规律。

从上表2:30到2:50的数据可以看到这些：

1、右边指数变化表明，暴跌是由上证50带动的，然后蔓延到上证180；

2、本来指数-3%左右都是正常的调整，但真正的所谓恐慌性暴跌俺把它定义在普遍的-5%，也就是2点49才出现，但这里有可能是俺截屏漏了前面的时间，但2:49时候普遍板块收盘/日均得平均值（第二列）只有-3.45%，相对于右边指数一堆-5%以上，可以看出指数成份股平均跌幅比整体股市的个股更高！

3、三大权重板块只有石油参与了第一轮推手，还有就是大部分坚定价值投资的同学喜爱的券商板块！

离收市最后10分钟，再看看是怎样的节奏：

上图，倒数第二个5分钟，俺们看到第二列的“板块收盘/日均”达到-4.91%，终于慢慢接近右侧指数的范围，也就是股民们开始吓得跟抛了！

再看看最后5分钟：

因为两点55分到57分变化太快了，俺不由得连续截屏，可以看到上面啥钢铁贵金属板块的也加入砸盘战团了，再看看最后关键的2分钟：

最后的两分钟口味很重，信息爆表，请听俺慢慢道来：

1、“危险”的次新板块

看到次新股板块了吗？大部分价值投资同学说不敢玩天天涨停的新股，觉得迟早爆，但我们从上面看来，一直没看到次新板块进入前8名，只有这2点58分的时候忽然飞了进来，俺翻看了前面的2点57的图，发现前1分钟它还安详地排在第45位，数值是-5.13%！！！

于是这-5.13%直接变成-6.27%就成了最大的疑点。

2、右边的上证180和上证50

在最后两分钟，2点58和59分，分别有了轻微的回弹，上证180从-6.73%变-6.67%，上证50从-6.58%变-6.51%，还有沪深300......，别小看这小小变化，它的特别之处是：为啥收盘前2分钟有同学买货捏？谁那么精准？一定不会是散户，在这短短的收市前10分钟，小散估计都吓懵了，哪还记得买货，哪怕想下单，大部分零售客户炒股软件都成交不了。

好了，揭谜底吧。

根据上证指数变化不大，但上证50和180的开始和结束的变化规律，这是股指期货的同学搞的鬼，尤其是最后两分钟，可能有部分平仓盘或融券盘买入之类，他们高位卖出，收市前低位买回来。

五、神秘的次新股惨案——2010年华尔街的闪电崩盘

话说因为俺两个模拟盘全是次新股，以为凭着6个板票，哪怕另外4个表现一般也能总体收红，谁知收市一看，俺说咋板板挪位置了捏？原来俺6个涨停板变成3个跌停板，另外3个跌幅8%以上，也接近跌停了。

有两个票票直接从涨停板跌到跌停板，看趋势图就发生在临收市前最后几分钟！

这不由得让俺闻到一股熟悉的气味：2010年华尔街的闪电崩盘！

1、2010年华尔街的“闪电崩盘”的典故

2010年5月6日(咋又是5月？)，道琼斯指数在20多分钟内暴跌998.5点，约9%，其中最剧烈的600点下跌发生在5分钟内，之后指数又大幅回升。这一交易日也创下美国股市有史以来最大单日盘中跌幅，堪称华尔街历史上波动最为剧烈的20分钟。

惨案发生后多年都在破案侦查过程中，直到5年后的前不久，2015年4月21日，美国司法部宣布一位伦敦的英国电脑天才萨劳是作案嫌疑犯，并恳请英国警方配合引渡他到美国受审，美方说这同学自己编写的下单程序采用欺骗手法，不断下单同时撤销，以便误导对手盘改变买卖价格，从而操纵指数，而他自己则趁机买卖期指合约赚钱，估计，在2010年至2014年期间，萨劳通过交易美股标普500指数期货合约总共盈利4000万美元。

他这种方法之所以能成功是因为美国有价证券市场上超过50%的交易量是由高频交易完成的，也就是说电脑程序对电脑程序，但也正因为电脑程序判断决策太快，导致反而很容易被欺骗，比如我给你，我不给你，我给你......但价格误导性的朝着一个方向去的时候，另一个趋势式傻瓜线程就会中计跟随......

假如这种方法用在中国股市呢？俺不由得浮想联翩......

2、528部分次新股从涨停到跌停的真相

比如某次新股，正在涨停板，有N手买单封住涨停板，假如马上几分钟就要收市了，其它证券席位已经撤销买单，然后俺抛出大手卖单把封涨停的吃完，然后发现下面根本没买盘，然后就直接扫到跌停板鸟。

不相信？

给你看实例：这是鲍斯股份528那天2:54分的交易明细

可以看到很典型的完全断档，非常少的成交量，直接去到跌停板。

那天类似情形的还有星光农机和盛洋科技等等。

对于上面讲到的次新股板块1分钟内巨幅震荡，还有个股这种临收市前的由于缺乏对手盘而高台跳水的模式，都不由得让俺脑海里总出现这个问题：，

为啥发难会在最后5分钟？啥方法能保证最后2分钟扳倒对手？

六、股指期货下的中国股市新形势

所有的上述疑问直指一场有预谋的期指大战。

不要以为股指期货是大户们的玩意不关我们小散事，这次事件你就知道了，大蓝筹恰恰是重要指数的组成列表，大机构要打压指数赚钱，第一时间就不计成本地打压列表内个股。

咋样疯狂法？

俺给你举个528栗子吧

1、528最大的黑手：中石油、中石化

刚好俺正在研制新的炒股工具，其中有收集15分钟的成交数据，根据数据库查询结果，看到这个最疯狂滴家伙：中国石油/601857

经过计算，最后15分钟中国石油成交总金额是4.17亿，偏离当天日均价-4.75%，上一个15分钟成交2.78亿，偏离当天日均价-3.82%。

其实相对于次新股来说，几亿的成交，哪怕全天44亿也不算多，但其它股票不是权重，象中石油中石化这类，平时不用，关键时候用来砸盘就很顺手，528那天最后的30分钟，这两家伙拍档出来行凶。

2、528参与打压最重的个股清单：

根据上面的规则，俺在上证50指数清单内检查了一下那50个个股，发现在当天2点半后开始最疯狂打压的是以下个股：

中国石油/601857.SH，中国石化/600028.SH，中海油服/601808.SH，中国重工/601989.SH，中国建筑/601668.SH，中国铁建/601186.SH，中国交建/601800.SH，中信证券/600030.SH，广发证券/000776.SZ，招商证券/600999.SH，海通证券/600837.SH,中煤能源/601898.SH，上港集团/600018.SH，宝钢股份/600019.SH

假如你买了以上个股，看到熟悉的名字会不会感到很受伤？

七、未来的中国股市走势预期：

短期下周：

假如上面股指期货的阴谋论推论是正确的话，那么这些同学还是得平仓获利，而股指期货平仓方法就是买入，也就是自己给自己挖坑。

所以下周，一个大幅度的反弹还是可以期待的，不过别高兴地以为人家买入的资金是抄底，那是平仓哦同学，所以石油券商之类如果下周有一天行情，哪怕俺家炒股工具显示有大资金流入，俺也绝不会上当。

俺还是老老实实炒回次新股吧，尼玛上证50和180之类的成份股太吓人了，升的时候不升，跌的时候一样往跌停板里打。

尤其是石油和券商板块，被期货同学当枪使了，人家砸盘不计成本的，因为股票哪怕小亏，只要指数期货高杠杆地赚钱，两边一平均还是赚翻了，只可怜那些老老实实谨守蓝筹价值投资滴小散同学。

三个月内的中期

俺在上篇《大金融为国被压制》已经说得很明白，大金融尤其券商板块注定短期内是无法一振雄风滴，哪怕是528大跌，也无法改变这种国家政策上的短期冷静期。

市场上的资金无处可炒，只能去最热的所谓次新股和重组板块，这里一直积聚着市场上最活跃的大资金，528临收市前最后3分钟被技术性出猫腻而打败的个股，自家大钱已经砸上面了，假如俺是所谓的主力，反正是自家各抱自家孩子吧，529是最有趣的观察各路资金动向的机会。

不少同学说神创板市盈率虚高，很危险，其实你冷静地想想，10个涨停板的虚高，只要一个资产注入的公告股价就被填实了，所以即使是最神的暴风科技，在调整一段时间后，坐等收购其它互联网公司的公告吧，只要它的并购生意运作得好，它前期300多的最高价也最终能被超越的。

现在的疯狂市是资金太多涌入，而股市里的上市公司不够多导致的，短期也无法解决，所以在注册制和三板转板机制实施到来之前，神创板注定会是神话频出的创富乐园。

长期：

但无论最近几天或一两月内情况如何，金融牛市格局未变，中国经济已经步入衰退，不靠新行业带动是无法减弱退化速度的，所以所有的软性行业，影视娱乐、IT互联网移动互联网、制药生物工程和金融行业都是国家重点扶持的行业，而这些行业中，能在整个社会都取得巨大影响的惟有金融业，而中国股市又是其中的龙头，所以这次的大牛市是国策的战略性调整和部署，不容置疑。

综述，528事件，有同学利用高频交易指数期货赚足了散户的钱，中国股市终于从单边市低级形态转向高级全方位金融模式，而这类事件将来还会层出不穷，这是一个机构消灭散户的进程。

看到祖国如此繁荣富强地向华尔街看齐，俺感到无比欣慰。

延伸阅读：

《他！一手制造美股闪电崩盘》

《大金融为国被压制》

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